ارتباط أزواج العملات ببعضها البعض

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

الأصول التي يتم استخدامها في التداول في السوق المالية لها علاقة أساسية. هذا أفضل ما يراه المتداولون في الفوركس والأسواق المالية الأخرى. الأصول التي يتم وضعها في نافذة التداول تتبع تحركات بعضها البعض. مع صدور الأخبار حول تدهور سوق العمل في منطقة اليورو ، سيبدأ زوج يورو / دولار EUR / USD في الانخفاض في السعر ، يليه زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، ولكن بدرجة أقل. على الرغم من تصويت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي ، إلا أنها لا تزال تعتمد عليه بشدة.

التعريف

الارتباط هو مصطلح يشير إلى اتجاه التغيير بين سلاسل البيانات. تؤثر التغييرات في أحد الأسواق على ديناميكيات سوق آخر. لذلك ، غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشر ارتباط زوج العملات عند التداول.

المشاهدات

يمكن أن يكون الارتباط بين أزواج العملات منزلقًا ومباشرًا. الأول يعطي نتائج أكثر دقة. في حالة الارتباط المباشر يتحرك كلا المؤشرين بشكل متزامن ، وفي حالة الارتباط العكسي يتحركان في اتجاهين متعاكسين.

لنأخذ بعين الاعتبار الموقف في مثال تداول زوجي عملات: USD / CHF و EUR / USD.يتداول التاجر في أداة USD / CHF. إذا أظهرت نتائج التحليل الفني أن هناك علاقة مباشرة بين المؤشرين ، فيمكنك فتح مراكز في اتجاهات مختلفة. معرفة العلاقة يقلل من عدد الإشارات العشوائية. لكن لا يمكن تحقيق نتائج موثوقة إلا عند العمل بكمية كبيرة من البيانات. يظهر الارتباط المتحرك أو العكسي لأزواج العملات في الوقت المناسب على مجموعة البيانات المنقولة. يعكس التغيير في سعر صرف الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري اليوم حركة زوج يورو / دولار أمريكي في المستقبل. كلما زادت المعلومات التفصيلية ، كان من الأسهل بناء استراتيجية عليها.

تحليل البيانات

يمكنك حساب ارتباط أزواج العملات باستخدام برنامج خاص يتم تنزيله من الإنترنت أو في Excel. تعكس الوظيفة المضمنة "CORREL" العلاقة بين مجموعتين من البيانات. لتحديد ارتباط مباشر ، تحتاج إلى استخدام البيانات المأخوذة من فترة زمنية واحدة (على سبيل المثال ، 2013) ، والعكس - من مختلف (2013 و 2014). في الحالة الأولى ، يجب أن تكون قيمة المؤشر أقرب إلى "+1" ، وفي الحالة الثانية - إلى "-1". تشير قيمة المؤشر "0" إلى عدم وجود علاقة بين البيانات.

العلاقة ليست ثابتة مع تغير السوق. من الصعب إيجاد علاقة عكسية. على سبيل المثال ، غالبًا ما يتفوق سعر الذهب على الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي. يجب احتساب العلاقة لهذا الزوج تقريبًا في كل يوم تداول. تتحرك بعض الأزواج في اتجاهات مختلفة ، وتتحرك أزواج أخرى في نفس الاتجاه ، ولكن مع تأخير زمني ، والبعض الآخر ينسخ بعضها البعض تمامًا. من الأفضل تتبع ديناميكيات الحركة مرة واحدة في الشهر أوالربع

تطبيق الارتباط

يحاول المتداولون تجنب الصفقات التي توازن بعضها البعض في نفس الإطار الزمني. على سبيل المثال ، يقرر المتداول العمل مع أزواج USD / CHF و EUR / USD ، والتي لها علاقة عكسية. عندما يبدأ سعر USD / CHF في الانخفاض ، سيرتفع EUR / USD

من الأفضل رفض مثل هذه المجموعات. قد لا يغطي الربح المحصل من الموقع الأول الخسارة. يجب أن تستند إستراتيجية التداول إلى سلسلة من البيانات ذات العلاقة المباشرة.

في الأسواق المالية ، هناك العديد من العملات التي لها ارتباط مباشر بالدولار: AUD / USD و GBP / USD و NZD / USD و EUR / USD. يساعد تتبع العلاقة بين أزواج العملات في تقليل مخاطر الخسارة وإعادة توجيه الاستثمارات إلى أصول أخرى في الوقت المناسب.

استراتيجية ارتباط زوج العملات

الكأس لا وجود لها في السوق المالية. لن تكون هناك استراتيجية مربحة دائمًا. حتى لو كان يعتمد على ارتباط أزواج العملات. ولكن على المدى القصير ، من الممكن التداول على أساس علاقة مباشرة. ما عليك سوى العثور على أصول بدرجة عالية من الارتباط (من 0.8) للعام الماضي. يتمثل جوهر تداول الأزواج في العثور على نقاط أقصى اختلاف في السعر من خلال مؤشر الارتباط لأزواج العملات ، وبيع أصل أكثر تكلفة وشراء واحد أرخص.

فوائد الاستراتيجية

الميزة الرئيسية لاستراتيجية تداول الزوج هي عدم وجود عبء على الإيداع. سيتم تغطية خسائر أحد الأزواج المترابطة بأرباح من الزوج الآخر. هذه الاستراتيجية هي أيضايسمى hedging لأن الصفقة الثانية هي عكس الأولى.

الميزة الثانية هي أنه لا توجد حاجة للتحليل الأساسي أو الفني. من الضروري فقط تحديد الحد الأقصى لتباعد الأزواج وعدم تشتيت انتباهك بحركة الأسعار الفوضوية. لكن هذا أيضًا هو العيب الرئيسي للاستراتيجية. لن يستمر الارتباط بين أزواج العملات طوال الوقت. لا يمكن تحديد مدته

مؤشر ارتباط زوج العملات لـ MT4

يتم تداول الفوركس عادة من خلال منصة خاصة. غالبًا ما تكون MT4 ، وغالبًا ما تكون MT5. للعمل وفقًا للإستراتيجية المختارة ، يتم تثبيت مؤشر خاص على المنصة ، والذي يقوم بتركيب مخططات أزواج العملات فوق بعضها البعض.

خصيصًا لتداول الأزواج ، يمكنك استخدام مؤشر OverLayChart. بمساعدتها ، يمكنك تحديد أزواج العملات المرتبطة من الرسوم البيانية. مبدأ العملية هو ما يلي. في نافذة النظام الأساسي ، تحتاج إلى فتح مخطط لأي أصل ، على سبيل المثال EUR / USD ، وإرفاق OverLayChart به. في نافذة الإعدادات ، أدخل اسم الأصل المرتبط في معلمة SubSymbol ، على سبيل المثال ، GBP / USD ، وحدد لون أشرطة الأصل الثاني. إذا كانت العلاقة بين المعلمات معكوسة ، فعندئذٍ في نافذة إعدادات المؤشر ، اضبط معلمة Mirroring على true ، وإذا كانت العلاقة مباشرة - خطأ.

بعد تشغيل المؤشر ، سيظهر مخططان في نافذة واحدة بدلاً من واحدة. يمكنك العمل معهم بنفس طريقة الرسم البياني العادي: تغيير اللون ، الإطار الزمني ، المقياس.

مخطوطاتللتداول

بالإضافة إلى المؤشرات ، يمكنك أيضًا استخدام المستشارين الخبراء والنصوص لمساعدة المتداولين. للعمل على الإستراتيجية التي تمت مناقشتها مسبقًا ، يمكنك استخدام البرنامج النصي للارتباطات ، مما يسهل العثور على أدوات مترابطة. في الإعدادات يجب عليك تعيين:

• StartTime - الفترة التي سيبحث خلالها البرنامج عن الأدوات المرتبطة.
• الرتبة - نوع العلاقة.

إذا كنت بحاجة إلى إيجاد علاقة مباشرة بين الأصول ، فسيقوم البرنامج بحساب معامل بيرسون. لتحديد العلاقة العكسية ، يتم حساب معامل سبيرمان. كلما كانت العلاقة أضعف ، كلما اقتربت القيمة المحسوبة للمؤشر من "0".

بعد بدء تشغيل البرنامج ، يتم البحث عن العلاقة لجميع الأدوات المحددة في Market Watch. يمكن ملاحظة العملية نفسها في الزاوية اليسرى من الشاشة. بمجرد العثور على الارتباط بين أزواج العملات الأخرى ، سيتم كتابتها في سجل المحطة. حتى لو توقف عمله ، سيتم حفظ السجلات. عند الانتهاء من العمل ، يتم إنشاء ملف Correlations.txt ، والذي يعرض النتائج. قبل تشغيل البرنامج النصي ، تحتاج إلى تنزيل سجل الاقتباس لجميع الأصول التي سيتم تحليلها.

خوارزمية التداول

كيف يتم تطبيق إستراتيجية ارتباط زوج العملات عمليًا؟ بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن إدخالات التجارة ، أي العثور على الأزواج الأكثر تباعدًا عن بعضها البعض على الرسم البياني ، وحساب عدد نقاط هذا التناقض. بعد ذلك ، تحتاج إلى تحديد المتوسطأهمية هذه الانحرافات. سيتم استخدامها لحساب الارتباط بين أزواج العملات. على سبيل المثال ، يبلغ متوسط تباعد الأصول 80 نقطة. هذا يعني أنه يجب فتح الصفقة التالية عندما يصل الاختلاف إلى 70-80 نقطة.

لا أحد يستطيع التنبؤ بكيفية تحرك السوق في المستقبل. سيساعد التحليل الأولي الموضح في تجنب التداولات الخاسرة.

قواعد التداول كما يلي. عندما يتم الوصول إلى التناقض المحسوب ، يجب فتح صفقتين في وقت واحد. يجب بيع الأصل الأكثر تكلفة (الموجود في الجزء العلوي من الرسم البياني) ، ويجب شراء الأصل الرخيص. تحتاج إلى الخروج من التداولات بمجرد تقاطع الرسوم البيانية عند نقطة الصفر.

يمكن تطبيق هذه الإستراتيجية على أطر زمنية من 5 دقائق إلى ساعة واحدة. كلما زاد الفارق الزمني ، كلما قلت الإشارات ، وزاد ربح صفقة واحدة.

تأمين

استراتيجية التداول هذه القائمة على الارتباط بين أزواج العملات لا تتضمن استخدام وقف الخسائر أو جني الأرباح. ولكن يمكنك تأمين نفسك ضد المزيد من خسائر الاختلاف باستخدام الأوامر المعلقة. على سبيل المثال ، فتح المتداول مركزًا لشراء EUR / USD عندما يصل الاختلاف إلى 80 نقطة. أظهرت نتائج التحليل الأولي أن أقصى فرق بين الأزواج كان 110 نقاط. لذلك ، يمكنك على الفور فتح أمر معلق لبيع أحد الأصول عند الوصول إلى تناقض قدره 100 نقطة. يجب أن يتم الأمر نفسه بالنسبة للزوج الأرخص. افتح طلبًا لشراء أصل عند الوصول إلى اختلاف بمقدار 100 نقطة.

الارتباط في تداول الخيارات

هذا النوع من التداول مشابه جدًا لـ "الفوركس" ، لكن له خصائصه الخاصة.

إذا كان معامل الارتباط قريبًا من "+1" ، فلا يمكن إتمام المعاملات في اتجاه واحد. في حالة حدوث تغيرات سلبية في السوق ، سيتلقى المتداول خسارة مضاعفة. إذا كانت قيمة المعامل "-1" ، فلا يجب أن تفتح صفقات في اتجاهات مختلفة لنفس السبب. يجب استخدام ميزات التداول على الارتباطات من أجل الخير. وهذا يعني ، من أجل التحوط من المخاطر ، إبرام المعاملات على مراكز موجهة بشكل مختلف مع ارتباط إيجابي. حتى لو خسرت إحدى الأدوات ، فإن الثانية تضمن خروجًا مربحًا.

مثال: أجرى متداول صفقة لشراء دولار أسترالي / دولار أمريكي. بدأ السعر في الانخفاض. في هذه الحالة ، تحتاج إلى عقد صفقة على الزوج المرتبط NZD / USD للبيع. سيغطي الربح من الأصل الثاني الخسارة من الأصل الأول.

الخيارات الثنائية القائمة على ارتباط أزواج العملات لها خصائصها الخاصة. على عكس الفوركس ، لا يمكن وضع أمر معلق عليها. بمعنى أنه سيتعين عليك مراقبة التغييرات عبر الإنترنت وإيقاف المعاملة يدويًا.

الميزة الثانية للتداول تأتي من الأولى. عند فتح تداول خيارات ثنائية ، يجب عليك تحديد إطارها الزمني على الفور. لذلك ، من الضروري إجراء اختبار أولي لاستراتيجية التداول على حساب تجريبي أو على تاريخ الرسوم البيانية.

أصول للتداول

على الإنترنت ، يمكنك العثور على الجداول التي تقدم قيم الارتباط المحسوبة لجميع الشعبيةأدوات. من بين أزواج العملات ، يتم ملاحظة قيمة المعامل القريبة من "+1" في AUD / USD و AUD / NZD و AUD / JPY و AUD / CHF و AUD / CAD و AUD / SGD ، بالإضافة إلى AUD / USD و NZD / USD ، GBP / USD و EUR / USD ، إلخ. جميع الأصول التي لها نفس العملة في المركز الأول أو الثاني مترابطة.

بين السلع ، لوحظ ارتباط إيجابي في ناقلات الطاقة (النفط والغاز) والمعادن (الذهب والفضة). بالنسبة للأسهم ، ينطبق هذا المبدأ على أسهم الشركات في نفس الصناعة (مثل IBM و Microsoft).

الخلاصة

ارتباط أزواج العملات يحدث عندما تكون حركة الأصول مترابطة. يمكن أن يكون أحادي الاتجاه أو متعدد الاتجاهات أو متوازي. أي تغيير في الأسعار يعتمد على تفسير اقتصادي. في تداول الأسواق المالية ، يمكن استخدام الارتباط للعثور على نقاط الدخول والخروج للتجارة.

جوهر الاستراتيجية ، التي تقوم على الارتباط ، هو كما يلي: تحتاج إلى عقد صفقات على أصول أحادية الاتجاه في اتجاهات مختلفة ، وعلى أصول متعددة الاتجاهات - في اتجاه واحد. فقط في هذه الحالة يمكنك تجنب مضاعفة الخسائر وتحقيق ربح.

التحوط ليس مطلوبًا ، ولكن يجب على كل متداول معرفة القواعد الأساسية للتداول.