مؤشر الزخم: الوصف والتكوين والاستخدام وطرق التطبيق

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

أحد المفاهيم الأساسية للتحليل الفني هو الاتجاه. تعتمد العديد من الاستراتيجيات على تحديد المكان الذي يتحرك فيه السوق وما إذا كان في بداية هذه العملية أو في نهايتها. هذه المعلومات مفيدة للغاية للمتداول. يمكن التنبؤ باحتمالية استمرار الاتجاه من خلال تقييم كثافة التداول. غالبًا ما يشار إلى قوة حركة السوق بالزخم ، وهناك عدد من المؤشرات المصممة لقياسها.

قياس قوة الاتجاه

المؤشرات الأكثر شهرة لديناميكيات السوق هي تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة لـ MACD ، ومؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر Stochastic. الأخيران هما المذبذبات ، مما يعني أن قيمهما تتقلب ضمن نطاق محدود من القيم (غالبًا ما بين 0 و 100).

يناقش هذا المقال مذبذب زخم آخر يقول البعض إنه فعال مثل نظرائه الأكثر شهرة. هذا هو مؤشر الزخم ، وهو منحنى يتأرجح على جانبي خط الوسط عند 100. مثل مؤشر القوة النسبية RSI وستوكاستيك ، فهو يساعد على تحديد متى اشترى اللاعبون أو باعوا أكثر من اللازم. بمعنى ، هل يتمتع الاتجاه بزخم كافٍ للحفاظ على تحرك السعر. عندما يكون السوق الهابط في منطقة ذروة البيع ، فمن المحتمل حدوث انتعاش. عندما يكون السوق الصاعد في منطقة ذروة الشراء ، يمكن أن ينخفض.

صيغة الحساب

الزخم هو مؤشر قياسي متوفر في العديد من أنظمة التداول بشكل افتراضي.

الحساب بسيط للغاية: تتم مقارنة كل سعر مع السعر لعدد معين من الفترات الزمنية من قبل. الخطوة الأولى هي اختيار عدد الفترات N لاستخدامها في الحساب. على سبيل المثال ، في نظام MT4 ، الافتراضي N=14 ، ولكن يمكنك تعيين أي رقم آخر يعتبره المتداول ضروريًا لاستخدامه.

وبالتالي ، تتم مقارنة سعر الإغلاق الحالي وفترات N الماضية. صيغة مؤشر الزخم هي كما يلي: الزخم=(السعر / السعر N فترات ماضية) × 100.

الخبر السار هو أن جميع الحسابات تتم تلقائيًا وعرضها على الفور على مخطط إضافي أسفل الرسم البياني الرئيسي.

الوصف

يتم عرض مؤشر الزخم على شكل رسم بياني ، تعكس القمم والقيعان التحولات الرئيسية في ديناميكيات المعدل. في هذه الحالة ، قد لا يتم عرض خط الوسط. كلما ارتفع الرسم البياني أعلى من 100 ، زادت سرعة تحرك السعر للأعلى. كلما انخفض كلما سقطت أسرع

مؤشر الزخم هو واحد منالعديد من مؤشرات تذبذب الاتجاه المتاحة للمتداولين. بالإضافة إلى RSI القياسي و Stochastic ، هناك مؤشرات إضافية (على سبيل المثال ، مؤشر الزخم العشوائي SMI) ، ولكن لا يمكن استخدامها إلا في العديد من الأنظمة بعد التثبيت والتكوين المنفصلين.

مؤشر "الزخم" في استراتيجية التداول

يمكن للمتداولين استخدام مذبذب الزخم مباشرة أو كأداة تأكيد.

أبسط إشارة هي عبور خط الوسط. في الوقت نفسه ، يجب عليك الشراء عندما ترتفع القيمة فوق 100 والبيع عندما يتجاوز المؤشر علامة 100 من أعلى إلى أسفل. ومع ذلك ، فهذه طريقة بدائية ويجب استخدامها بحذر شديد. غالبًا ما تكون هذه الإشارات متأخرة وتأتي عندما يتم بالفعل تغطية معظم السعر بالزيادة أو النقصان.

يمكن تحسين أداء المؤشر بفرضه على متوسط متحرك.

كيفية إضافة المتوسط المتحرك؟

يحب بعض المتداولين مقارنة منحنى الزخم بمتوسط متحرك بسيط SMA.

يمكن القيام بذلك عن طريق النقر فوق المتوسط المتحرك في تحديد مؤشرات الاتجاه في MT4 Navigator وسحبه إلى مخطط الزخم. سيظهر مربع الحوار القياسي. في القائمة المنسدلة "تطبيق على" بقسم "المعلمات" ، حدد عنصر "بيانات المؤشر الأول". يمكنك اختيار أي فترة من المتوسط المتحرك ، ولكن القيم المعتادة هي 10 أو 14 أو 21. اكتمل الآن إعداد مؤشر الزخم. في هذه الحالة ، يجب أن يتم فرض خط المتوسط المتحرك على مذبذب الزخم من أجل التمكن مناستخدم الإشارة التي تحدث عند العبور.

استراتيجية التداول هي الشراء عندما يعبر خط المؤشر المتوسط المتحرك من الأسفل إلى الأعلى ، والبيع عندما تنعكس الحركة. يجب أن يؤدي ذلك إلى تحسين وقت وصول الإشارة بشكل طفيف ، ولكن في نفس الوقت يتلقى المتداول الكثير من الإشارات الخاطئة. للقضاء عليها ، يمكن فقط أخذ المعاملات في اتجاه حركة السوق في الاعتبار. من الممكن أيضًا مراعاة الإشارات فقط بعد الوصول إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع لمؤشر RSI.

أداة التحقق

يبدأ الزخم في أداء وظيفة مفيدة حقًا عند استخدامه كوسيلة لتأكيد إشارات مؤشر أولي واحد. تتمثل إحدى أفضل الطرق في البحث عن تباعد بين السعر والزخم كطريقة لقياس قوة الاتجاه. تباعد الزخم هو مفهوم بسيط ولكنه قوي في التحليل الفني.

وبالتالي ، فإن إشارة الشراء أو البيع ستأتي من مؤشر رئيسي محدد مسبقًا. يجب بعد ذلك التحقق مما إذا كان تباعد زخم السعر صعوديًا أم هبوطيًا.

الكشف عن الاتجاه

يشير الاختلاف الصعودي إلى ذروة البيع في السوق. ينخفض السعر إلى قيعان جديدة ، لكن مؤشر الزخم (أو مذبذب آخر) لا يصنع قيعان جديدة.

يشير الاختلاف الهبوطي إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء. يرتفع السعر إلى ارتفاعات جديدة لكن الزخم فشل في الوصول إلى مستويات جديدة.

يعطي هذا الانقسامالمتداول إشارات مبكرة فقط إلى ضعف الزخم ، مما قد يؤدي إلى تصحيح أو انعكاس كامل للاتجاه. يحدث الاختلاف في ذروة السوق ، عندما تتحرك الأسعار كثيرًا ، مثل الربيع ، يجب أن تعود إلى المستوى الحقيقي.

وبالتالي ، يكفي متابعة الإشارة لشراء المؤشر الرئيسي ، إذا تم تأكيد ذلك من خلال تباعد صعودي من الزخم. وبالمثل ، يجب مراقبة إشارات البيع إذا تم تأكيدها من خلال تباعد هبوطي.

الاختلاف يعمل في مجموعة متنوعة من المواقف ، ولكن خلال الاتجاهات القوية يمكن أن يعطي العديد من الإشارات الخاطئة. أيضًا ، لا تستخدم هذه الأداة فقط. غالبًا ما يساعد فهم ما يحدث على مدى فترة زمنية طويلة في تصفية التوقعات غير المحتملة. يمكن أن يؤدي العثور على مستويات الدعم والمقاومة واستخدامها كخلفية إلى زيادة فرص التداول المربح.

زخم التباعد في النمط المتعرج

كيفية استخدام مؤشر الزخم في هذه الحالة؟ يعتمد النموذج على نظرية موجات إليوت. وتتكون من ثلاث موجات: أولية أ ، وتراجع ب ، واستعادة السعر إلى أقل من 100٪ من السابق ، واستمرار ج ، الذي يتحرك في الاتجاه الأولي ويتجاوزه.

لإنشاء استراتيجية تداول ، تحتاج إلى تحديد الاتجاه العام للسوق ، والعثور على تصحيح يشبه الزجزاج والتأكد من أن النموذج يتباعد. إذا تم تأكيد الاختلاف بين مؤشر الزخم والسعر ، فستظهر إشارة الدخول الفعلية عند كسر خط الاتجاه الذي يمتد منبداية الموجة A إلى بداية الموجة C. في هذه الحالة ، يجب وضع أمر الإيقاف خارج التأرجح الأخير الذي تم إنشاؤه قبل اختراق خط التيار المتردد. يتم تحديد المنطقة في بداية الموجة A كنقطة إغلاق المركز.

مؤشر ضغط النبض

من المفيد غالبًا الجمع بين المؤشرات المختلفة بحيث تكمل جوانبها المختلفة بعضها البعض. مثال على ذلك هو مزيج من مؤشر الزخم وقياسات التقلب لتشكيل مؤشر ضغط الزخم.

يشكل Bollinger Band ممرًا يتسع في أوقات التقلب الشديد ويضيق في أوقات التقلبات المنخفضة. يحدث ضغط النطاق عندما يتقلص التقلب إلى مستويات منخفضة تاريخياً. النظرية هي أن شيئًا مهمًا سيتبع مثل هذه الفترات.

ومع ذلك ، لا يشير مؤشر بولينجر باندز إلى اتجاه الاختراق. في استراتيجية ضغط الزخم ، يتم استخدام الزخم كمقياس لمكان توجه السوق.

في الختام

بشكل عام ، مؤشر الزخم هو أداة ستكون مفيدة لمجموعة واسعة من التطبيقات. يمكن استخدامه لتحليل سوق الأسهم وكمؤشر للزخم في الفوركس. يوفر ثلاث إشارات تداول: 100 تقاطع ، تقاطع متوسط متحرك وتباعد.

تعدد استخدامات المذبذب يعني أيضًا أنه يمكن إنشاء أنظمة التداول بسهولة والتي تعمل على المدى القصير والطويل. كقاعدة عامة ، بالنسبة لمؤشر الزخم ، كلما كانت الفترة الزمنية المستخدمة أقصر ، زادتاكثر حساسية. ومع ذلك ، فإن هذا يولد المزيد من الإشارات الخاطئة.

بالطبع ، هذا المؤشر ليس الطريقة الوحيدة لقياس قوة الاتجاه. هناك العديد من مؤشرات الحركة الأخرى.