مؤشر ATR: الوصف والاستخدام في الفوركس

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

كما يعلم الجميع ، التقلب هو مستوى تقلب الأسعار. من أجل تحديد المخاطر المحتملة ، تحتاج إلى معرفة كل ما يتعلق بهذا المؤشر. من خلال مراقبة مستوى التقلب ، يمكنك ملاحظة كيف تبدأ قيمة عملة معينة في التغير بشكل كبير في فترة زمنية معينة. هذا يعني أن مستواها مرتفع. إذا لم يتغير السعر كثيرًا ، ولكن لوحظت تقلبات صغيرة فقط ، فهذا يشير إلى انخفاض التقلب. كيف تقيس مستواه بشكل صحيح؟

لهذا الغرض ، تم تطوير مخططات أو مذبذبات خاصة. بمساعدتهم ، يمكنك متابعة تقلبات السوق في فترات زمنية مختلفة: لأسابيع وشهور ، ولساعات وحتى دقائق. على سبيل المثال ، يستخدم المتداولون بنشاط أداة مثل ATR. ما هو وكيف يعمل؟

ما المقصود بـ ATR وما الغرض منه؟

تم تطوير مؤشر متوسط المدى الحقيقي ، أو ATR ، بواسطة Welles Wilder على وجه التحديد لتحديد تقلب تغيرات الأسعار. منذ البداية ، تم استخدامه في سوق السلع ، حيث تكون هذه الخاصية أكثر شيوعًا ، ولكنها الآن تستخدم على نطاق واسع بين العملات الأجنبيةالتجار. ومع ذلك ، نادرًا ما يتم استخدامه في الفوركس للتمييز بين تحركات الأسعار المستقبلية. في كثير من الأحيان ، هناك حاجة فقط للحصول على فكرة عن التقلبات الأخيرة من أجل إعداد خطة تداول مستقبلية. يُنظر إلى تحديد نقاط الدخول ونقاط التوقف عند مستويات مربحة لمنع عمليات الخروج أو الانعكاسات السريعة على أنها ميزة لهذا المؤشر.

الجوهر وفهم المدى الحقيقي المتوسط

يُصنف مؤشر ATR على أنه "مذبذب" ، لأنه في نتائج العرض يتقلب المنحنى بين المؤشرات المحسوبة على أساس مستوى تقلب الأسعار للفترة المحددة. إنه ليس مؤشرًا رائدًا لأنه لا يعرض أي شيء متعلق باتجاه السعر. تشير القيم العالية للرسم البياني إلى أن مربعات الإيقاف قد تكون أوسع ، وكذلك نقاط الدخول. هذا يمنع السوق من التحرك ضدك. من خلال قراءة ATR ، يمكن للمتداول تشغيل الاستراتيجيات التي تتعقب المستويات المتناسبة من حركة السعر بفاعلية.

مؤشر ATR: الصيغة

مؤشر ATR هو مؤشر عام يعمل على برنامج التداول Metatrader4 ، وتتضمن صيغة حساب التسلسل الخطوات البسيطة التالية: لكل فترة محددة ، يجب حساب ثلاثة مؤشرات مطلقة:

أ) مرتفع ناقص منخفض.

b) مرتفع ناقص إغلاق الفترة السابقة.

c) إغلاق الفترة السابقة ناقص منخفض.

TrueRange ، أو TR ، هو الحد الأقصى للحسابات الثلاثة المذكورة أعلاه. مؤشر ATR هومذبذب يعمل على أساس مؤشر المتوسط المتحرك لطول الفترة المختارة. الإعداد النموذجي لهذا الطول هو "14".

كيف يبدو هذا المذبذب

برامج الكمبيوتر تؤدي الأعمال الحسابية اللازمة وتعيد إنتاج مؤشر ATR في شكل رسم بياني.

متوسط المدى الحقيقي يتكون من منحنى واحد متقلب. على سبيل المثال ، عند التداول بزوج عملات جنيه إسترليني / دولار أمريكي ، يُنصح بتحديد نطاقه من 5 إلى 29 نقطة. عند "القمم" الظاهرة في المنحنى ، يمكنك أن ترى بصريًا "الشمعدانات" تتوسع في الحجم ، مما يشير إلى قوة مركز السوق. إذا استمرت القيم المنخفضة لفترة زمنية معينة ، فإن السوق يتماسك ويمكن توقع الاختراق.

كيف يتم تعيين الرسم البياني؟

فهم كيفية عمل مؤشر ATR (صيغة الحساب ، إلخ) سيسمح لك بالتفكير في كيفية استخدام هذا المولد في سوق الفوركس وكيفية قراءة الإشارات الرسومية المختلفة التي يتم إنشاؤها على الرسوم البيانية. كيف تستخدم ATR في سوق الفوركس؟

على سبيل المثال ، يمكن تمثيل ATR مع إعداد الفترة "14" على مخطط مدته 15 دقيقة لزوج العملات جنيه استرليني / دولار أمريكي. في هذا الرسم البياني ، سيتم عرض ATR كخط أحمر. ستختلف قيمة هذا المذبذب في هذه الحالة من 5 إلى 29 "نقطة".

مؤشر ATR: كيفية استخدامه في الفوركس؟

مفتاحالنقاط المرجعية هي نقاط منخفضة أو فترات طويلة من القيم المنخفضة. من الأفضل العمل مع هذا المؤشر في إطار زمني أطول ، أي على أساس يومي. ومع ذلك ، يمكن أيضًا تحديد فترات أقصر والتداول معها يمكن أن يكون ناجحًا أيضًا. الشيء الوحيد الذي يجب تذكره هو أن مؤشر ATR يحاول نقل تقلبات الأسعار ولا يقوم بالإبلاغ عن اتجاهات الأسعار. يستخدم المذبذب تقليديًا جنبًا إلى جنب مع مؤشرات الاتجاه أو الزخم الأخرى لتعيين نقاط التوقف وهوامش نقطة الدخول المثلى.

أخطاء محتملة

كما هو الحال مع أي مؤشر فني ، لن يكون مخطط ATR موثوقًا به بنسبة 100٪. قد تحدث إشارات خاطئة بسبب تأخر جودة المتوسطات المتحركة ، لكن الإشارات الإيجابية تظل ثابتة إلى حد ما. في المجموع ، هذا يسمح لتجار الفوركس بتلقي معلومات مفيدة لإجراء المعاملات. يجب تطوير بعض الخبرة في القدرة على تفسير وفهم إشارات ATR بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، يجب استكمال هذه الأداة بأي مؤشر آخر. يوصى بهذا لمزيد من التأكيد على تغييرات الاتجاه المحتملة.

سيسمح لك فهم المبادئ المذكورة أعلاه بتوضيح نظام تداول بسيط يمكن بناؤه باستخدام مؤشر ATR. يتضمن إعداده المعلمات أعلاه مقسومة على فترات.

يبرز

يجب على متداولي الفوركسركز على النقاط والفرص الرئيسية لمؤشر ATR ، والتي تشمل "قمم" النقاط المنخفضة. مثل أي مؤشر فني ، يحتوي هذا الرسم البياني على نسبة معينة من الأخطاء في الإشارات التي يولدها. ومع ذلك ، يمكن أن تكون الإشارات المفسرة بشكل صحيح متسقة ومفيدة تمامًا.

نظام التداول أدناه للأغراض التعليمية فقط. يأخذ التحليل الفني في الاعتبار سلوك السعر السابق وفي نفس الوقت يحاول التنبؤ بالأسعار المستقبلية. في الوقت نفسه ، من المعروف أن النتائج السابقة ليست ضمانًا للنتائج المستقبلية مع نفس نشاط السوق. بالنظر إلى هذا الحجز ، يجب عليك قراءة الرسوم البيانية المنشأة. يتضمن مؤشر Gerchik ATR ما يلي. توضح الدوائر الخضراء على الرسم البياني نقاط الدخول والخروج المثلى ، بينما تشير الأشكال البيضاوية من نفس اللون إلى اختراق أو انعكاس أمر لا مفر منه في اتجاه السوق الحالي. هذا الاستخدام لتحليل ATR هو الأكثر فعالية مع الخطوط الزرقاء لمؤشر RSI.

الشروط

سيتم تطبيق نظام تداول بسيط في ظل الشروط التالية

ابحث عن نقطة الدخول عندما يقل مؤشر القوة النسبية عن "30" (الحد الأدنى للخط) وأضف 25 "نقطة" (يجب أن تكون قيمة ATR "1.5X").

اضبط BuyLimit على ما لا يزيد عن 2-3٪ من حسابك

ضع أمر إيقاف الخسارة بمقدار 25 نقطة (مع قيمة ATR تبلغ "1.5x") أسفل الإدخال الخاص بك.

حدد نقطة الخروج عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية الحد الأعلى لخط "70" ويرافقه انخفاض في قيمة ATR عن الذروة السابقة.

الخطوات "2" و "3" تعتبر مبادئ إدارة المخاطر والأموال التي يجب استخدامها في التداول. يمكن أن يوفر نظام التداول البسيط هذا تداولًا مربحًا مقابل 100 "نقطة". ومع ذلك ، يجب أن نتذكر أن الماضي لا يضمن المستقبل. ومع ذلك ، فإن دراسة التسلسل هو هدفك ، وسيزودك التحليل الفني ومؤشرات ATR بهذه البيانات بنجاح.