تحليل السوق الرسومية: الأرقام والنماذج والأساليب والميزات

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

التحليل البياني للأسواق المالية هو طريقة للتنبؤ بالأسعار بناءً على قيم الفترات الزمنية الماضية. بالنسبة للأدوات عالية التقلب ذات الأحجام الكبيرة ، تعمل قواعد التحليل الفني ، حيث أن بديهية السوق تقول "تم تسعير كل شيء بالفعل". كل شيء هو سياسة وحروب ومفاوضات وحوادث وفشل المحاصيل وأوبك وبنك الاحتياطي الفيدرالي والنيازك.

مشاكل التحليل البياني

يتم عرض ديناميكيات قيمة أدوات سوق الأسهم على الرسوم البيانية. يقرر اللاعب أن يصبح مستثمرًا أو مضاربًا بناءً على نتائج معالجة المعلومات حول أداة السوق. يدخل المستثمرون أحد الأصول المتداولة في البورصة لفترة طويلة مع وجود احتمالية غامضة لنمو الأسعار. يتداول المضاربون على أطر زمنية قصيرة ويعملون وفقًا لقاعدة "ربح صغير أفضل من خسارة كبيرة".

هناك عنصر من عناصر الإدراك الفني في التحليل البياني. كما هو الحال في الاختبار النفسي ، يتم تقديم جميع الأشخاص في نفس المكان على ورقة ، ولكن كل مشارك في التجربة يرى مكانه في هذه البقعة.الصورة.

أثناء عرض الرسم البياني ، يجب أن تحدد بدقة أكبر ما يشير إليه التغيير في اتجاه السعر في الوقت الحالي - تغيير في الاتجاه أو تعديل. سيؤدي الاستنتاج الخاطئ أثناء الدراسة إلى خسائر مالية تصل إلى الصفر في الحساب.

الرسوم البيانية تصور الماضي من ورقة أو سلعة أو عملة. يستخدم المتداول المهارات التحليلية ، ثم يبني المستقبل بناءً على المعلومات المؤرشفة:

1. يحسب سعرًا محتملاً لفترة بعيدة باستخدام طريقة تحليل بيانية. يلتزم بعض المحللين فقط بنمط الرسم البياني. يجمع المتنبئون الآخرون بين بيانات الاقتصاد الكلي والبيانات السياسية والمالية ونتائج التداول.
2. التوفيق بين قواعد الدخول والخروج من الصفقة ، يختار المحلل نقطة العملية باستخدام معلمات رسومية.

يتم عرض مسار تغيرات الأسعار لفترة زمنية محددة في نظام إحداثيات ثنائي الأبعاد. يتم رسم معلمات الوقت على المحور X: الدقائق أو الساعات أو الأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو السنوات. يوضح المحور Y قيمة الأداة المتوقعة بالعملة المحددة.

طرق البناء

مظهر الرسم البياني يعتمد على النوع المحدد. الأنواع التالية من العرض الرسومي للمعلومات حول معلمات التداول شائعة:

• بارات.
• خطوط.
• شموع يابانية.

أنواع الصور مدرجة أبجديا دون أي أولويات. يجب على المتداول المبتدئ إتقان الممارسة مع كل نوع من الأنواع المدرجة من أجل الاستقرار على واحد من الثلاثة.

للتاجركان من الأسهل تحديد فترة الاحتفاظ بأداة مالية ، يجب على المرء إتقان إنشاء المخططات لفترات زمنية قصيرة (من دقيقة إلى يوم) وطويلة (من أسبوع إلى عام).

يتم التخطيط للاستثمارات طويلة الأجل في الورق على أساس تحليل رسومي للرسوم البيانية اليومية والأسبوعية والشهرية.

يتطلب أي من الأنواع المذكورة معلومات حول أربع قيم أسعار في كل فترة زمنية:

• عند الفتح ؛
• في الختام
• كحد أقصى ؛
• دقيقة

يتم تصوير الأشرطة كعمود ، حيث يكون الحد الأقصى في الطرف العلوي ، والحد الأدنى في الطرف السفلي من العمود. يظهر سعر الافتتاح على الجانب الأيسر ، وسعر الإغلاق مرسوم على الجانب الأيمن من العمود بخط أفقي قصير. وهكذا ، على الرسم البياني في شكل أشرطة ، يرى المستخدم أربع تعريفات في وقت واحد في كل فترة زمنية.

يعرض الرسم البياني الخطي سعرًا واحدًا فقط - فتح أو إغلاق ، منخفض أو مرتفع. من خلال دراسة الماضي ، سيحصل المتداول على فكرة عن الخطوة التالية.

تحليل الشموع البيانية

تعمل هذه الطريقة بمعلومات حول حالة قيمة أصل السوق في فترة زمنية معينة - أسعار الفتح والإغلاق والحد الأدنى والحد الأقصى.

الشمعة لها جسم وظل. الجسم مستطيل أخضر أو أحمر.

الشموع اليابانية للتحليل الرسومي للأسواق المالية نشأت في أيام الكتابة بالحبر الأسود على ورق الأرز الأبيض. لذلك ، تطورت مصطلحات "شمعة بيضاء" و "شمعة سوداء". ما يزاليكتب المحللون والمتوقعون عن الأبيض والأسود. لكن التجار يعملون على تكنولوجيا الكمبيوتر مع إعدادات مهمة رسومية قابلة للتخصيص. يستخدم المحللون الألوان في مخططات برنامج الأسهم ، مثل الأخضر والأحمر.

يشير اللون الأخضر للشمعة إلى زيادة سعر الإغلاق على سعر الافتتاح في الفترة الزمنية. تسمى الأنماط الخضراء "الشموع الصاعدة".

اللون الأحمر يعني أن سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح. الأنماط الحمراء تسمى "الشموع الهابطة".

العصي الرفيعة - الظلال العلوية والسفلية - تشير إلى السعر الأقصى والأدنى على التوالي.

ميزة التحليل البياني الياباني على الأنواع الأخرى هي تكوين مجموعات - مصادر إشارة لتغيير الاتجاه. تتكون المجموعات عادة من شمعتين أو ثلاث شمعات

شمعة قصيدة

الشموع الطويلة بدون ظلال تسمى "ماريبوز". يشير غياب الظل السفلي والعلوي ، عند تزامنه مع الاتجاه الحالي ، إلى استمرار الاتجاه. تؤكد الشمعة الصاعدة الخضراء الطويلة بدون ظلال في الترند الصاعد على مزيد من النمو. شمعة هابطة حمراء طويلة بدون ظل سفلي أو علوي تشير إلى استمرار السقوط.

كلما طالت فترة إغلاق marubozu ، زاد احتمال استمرار الاتجاه.

إذا كانت الشمعة الطويلة في الاتجاه لا تتوافق مع سعر السعر الرئيسي ، فهذه إشارة لانعكاس قريب.

تسمى الشمعدانات بدون جسم مراوغة أو صليب. السوق في طي النسيان. جسم الشمعة هو التقلبات في سعرالفاصل الزمني. قلة الجسم بظلال صغيرة - لا تردد ، توازن بين الثيران والدببة. تفوق الثيران إذا كان الظل العلوي أطول من الظل السفلي. تدفع الدببة إذا كان الظل السفلي أطول من الظل العلوي.

يعتمد التحليل البياني للأسواق باستخدام الشموع اليابانية على عشرات الأنواع من تركيبات الشموع.

الجبال والوديان

يمكن أن يرتفع السعر وينخفض ويظل ثابتًا. تتغير المعلمة النقدية للأصل المتداول اعتمادًا على هيمنة البائعين أو المشترين.

على مخطط انعكاس السعر ، تبدو الأسعار وكأنها قمم وأعماق. كل قمة وكل عمق هو مظهر من مظاهر هيمنة البائعين أو المشترين.

تعني عبارة "التحليل البياني" أيضًا البحث عن حدود تغير السعر من خلال إنشاء عناصر مساعدة لنمط التكلفة.

يسمى الخط المستقيم المرسوم على طول قمتين خط المقاومة - السعر ممزق ، لكن البائعين أقوى من المشترين. في هذه الحالة ، التصحيح الهبوطي أمر لا مفر منه.

يسمى الخط المستقيم بين عمقين بخط الدعم - فهو لا يسمح للسعر بالهبوط. المشترون أقوى من البائعين هنا ، لذلك ستندفع المعلمات النقدية للأصل.

معلمات تقدير الاتجاه

التحليل الرسومي لبيانات تداول السوق يعني البحث عن اتجاه ، أو اتجاه - سلسلة من القمم والانخفاضات. يعطي خط الاتجاه على الرسم البياني للمتداول فكرة عن مدة حركة السعر بالسعر الحالي.

يتم تحديد الاتجاه من خلال المعلمات التالية:

• الطول ؛
• زاوية الميل
• عدد نقاط لمس الرأس (العمق) من المسار المستقيم.

القصور الذاتي لاتجاه الحركة يتناسب طرديا مع الطول. يتناسب احتمال تغيير الاتجاه عكسياً مع عدد نقاط الاتصال.

ميّز بين الاتجاه قصير الأمد ، متوسط المدى ، طويل الأمد.

الاتجاه قصير المدى يتوافق مع مدة تصل إلى ثلاثة أسابيع ، أي أقل من شهر.

يستمر الاتجاه متوسط المدى لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

الاتجاه طويل المدى هو فترة من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات. ومؤخرا تحسب فترة الاستثمار طويل المدى وفق مادة الدستور الخاصة بالانتخابات.

توقع ارتفاعات وأعماق جديدة خلف ورقة الرسم البياني ، وبالتالي ، فإن إشارات التغيير في اتجاهات الأسعار ممكنة بناءً على قانون الحفاظ على الذات: يسعى الاتجاه المتطور إلى الحفاظ على اتجاه الحركة.

منحدر الزاوية

معلمة "زاوية الميل" ثابتة في مرحلة معينة من تطور الاتجاه. يشير اختراق السعر لخط الاتجاه إلى تغيير في المسار

يجب على المتداول مراقبة أحجام التداول. يجب أن يكون الموقف عندما يتغير السعر في اتجاه الاتجاه لأحجام التداول الصغيرة مقلقًا.

عادةً ، في الاتجاه الصعودي ، جنبًا إلى جنب مع زيادة قيمة الأصل ، يتم إصلاح الزيادة في الحجم ، ويصاحب انخفاض السعر انخفاض في الأحجام.

عادي لاتجاه هبوطي: زيادة في الحجم مع انخفاض في القيمة النقدية للأصل ، ويقترن ارتفاع السعر بانخفاض الأحجام.

نماذج التحليل البياني

تحتوي اللعبة على الأسهمالعديد من التفاصيل الدقيقة. إحداها عبارة عن حركة قصيرة الأجل للسعر في الاتجاه المعاكس من أجل توفير فرصة لشراء أوراق مالية جديدة أو بيع أوراق مالية موجودة. تسمى هذه الحركة بالتعديل.

لتحديد حالة الاتجاه - كسر أو تصحيح - تم اختراع نماذج الأسعار.

نظرًا لأن الاتجاه يمكن أن يستمر أو يغير القطبية ، يتم قبول نوعين من النماذج:

نموذج الاستمرارية - لتأكيد استمرار الاتجاه. نموذج الكسر - لغرض تشخيص التغيير في الاتجاه

تغيير الدورة

دعونا ننظر في نموذج الرأس والكتفين. تظهر منطقة مسطحة نسبيًا على الرسم البياني ، وتتحول بشكل حاد إلى خط مستدير متزايد. في نهاية هذا الخط ، يعاني السعر من تباطؤ حاد في النمو ، ثم يبدأ الانخفاض ، يليه إنشاء خط ثابت آخر. الرسم البياني الموجود في هذا القسم يشبه الهدف على الكتفين ، ومن هنا جاءت التسمية.

أكتاف الرأس المقلوبة ، القمة المزدوجة ، القمة الثلاثية ، القاع المزدوج - هذه الأنواع من أنماط الكسر مشتقة من نمط الرأس والكتفين الأساسي.

بنفس الطريقة

أرقام لنمط استمرار الاتجاه في الاتجاه الأصلي:

• مثلث.
• علم.
• مستطيل.

يتكون المثلث من خطوط المقاومة والدعم وكذلك خط عمودي على اليسار.

للمثلث الهابط خط مقاومة مثل الوتر ، بينما يعمل خط الدعم والخط العمودي كأرجل. يشير هذا العنصراستمرار انخفاض سعر الصرف.

المثلث الصاعد يتكون من الوتر من خط الدعم ، وخط المقاومة يصبح ساق. يعطي هذا التفصيل إشارة إلى النمو المستمر في القيمة.

مثلث متماثل يحذر من الدمج. لا يستطيع المشترون ولا البائعون التغلب على مقاومة الجانب الآخر. الارتفاعات تتضاءل ، والقيعان تزداد ، لكن لا يوجد تفصيل لخطوط الحد. التداول في مثلث.

رسمان آخران للتحليل الرسومي يتكونان من خطوط الحد:

• إسفين تنازلي.
• إسفين صاعد

يحدث "العلم" في لحظة توقف تطورات الأسعار الرئيسية. يتكون من خط مقاومة وخط دعم موازٍ ، لذا فهو مستطيل مائل. يسمى خط النمو الحاد "مقبض العلم". في نهاية التوحيد القصير ، يتم استعادة اتجاه التداول.

يمكن للقارئ تجربة شكل "العلم المقلوب" من تلقاء نفسه.

قواعد البحث العامة

تتطلب الطريقة الرسومية للتحليل اتباع القواعد:

1. تم تشكيل اتجاه - سيكون هناك نموذج. مفقود - البحث عبثا.
2. الشكل الهندسي المسطح يتميز بارتفاع يساوي إضافة السعر عند الحد الأقصى ، أو الانخفاض عند الوصول إلى الحد الأدنى.
3. حجم النموذج هو إشارة إلى حجم التغيير في السوق. كلما زاد العرض والارتفاع ، زاد التغيير المتوقع.
4. قارن الأحجام في بداية تشكيل النموذج وفي المرحلة النهائية. يزداد حجم العمليات في نهاية تشكيل النموذج.
5. بمجرد أن يكسر الرسم البياني الجزء السفلي من النموذج ، يكتمل التكوين.