مؤشر القوة النسبية - كيف تستعمل؟ التعليمات والتوصيات

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

يعد مؤشر القوة النسبية أحد أكثر المؤشرات شيوعًا التي يستخدمها المتداولون. يوفر معلومات حول قوة تحركات الأسعار على الرسوم البيانية ، ومن هنا جاء اسمه. إذن ما هو مؤشر RSI؟ كيف تستخدمه في التداول؟ كيف نفهم ما يظهر؟

وصف مؤشر RSI

الذي أنشأه J. Wells Wilder ، مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب الزخم الذي يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار. يتقلب المؤشر بين صفر و 100. تقليديًا ، وفقًا لويلدر ، يشير مؤشر القوة النسبية إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء عندما يتجاوز 70 ويباع في ذروة البيع عندما يكون أقل من 30. يمكن أن تحذر إشارات مؤشر القوة النسبية من انعكاس الاتجاه وتقاطع خط الوسط وأيضًا تحديد قوة الترند

كتب وايلدر عن كل هذا في كتابه عام 1978 مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. إلى جانب القطع المكافئ SAR ، ومؤشر التقلب ، ومؤشر النطاق ، ومؤشر CSI ، وصف مؤشر RSI - كيفية استخدامه وكيفية حسابه. على وجه الخصوص ، اعتبر المؤلف العوامل التالية:

• الارتفاعات والانخفاضات ؛
• أرقام التحليل الفني ؛
• التأرجح الفاشل ؛
• الدعم والمقاومة
• تباعد.

على الرغم من حقيقة أن مؤشرات وايلدر ستبلغ 40 عامًا قريبًا ، إلا أنها صمدت أمام اختبار الزمن ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى يومنا هذا.

حساب

يتم حساب المؤشر باستخدام الصيغة: RSI=100-100 / (1 + RS) ، حيث RS=متوسط الارتفاع / متوسط الانخفاض.

لتبسيط الحساب ، ينقسم المؤشر إلى مكونات رئيسية: RS ، متوسط النمو وهبوط سعر الصرف. اقترح وايلدر في كتابه حساب المؤشر على أساس 14 فترة زمنية. يتم التعبير عن السقوط بأرقام موجبة وليس بأرقام سالبة.

أولاً ، يتم حساب متوسط الارتفاع والانخفاض خلال 14 فترة.

• متوسط النمو=مجموع النمو خلال آخر 14 فترة / 14 ؛
• متوسط الانخفاض=مجموع آخر 14 فترة انخفاض / 14.

ثم تستند الحسابات على المعدلات السابقة والانخفاض أو الارتفاع الحالي:

• متوسط النمو=متوسط النمو السابق × 13 + النمو الحالي / 14 ؛
• متوسط الانخفاض=متوسط الانخفاض السابق × 13 + الانخفاض الحالي / 14.

طريقة الحساب هذه هي تقنية تنعيم مشابهة للمتوسط المتحرك الأسي. هذا يعني أيضًا أن قيم الفهرس تصبح أكثر دقة مع زيادة فترة الفاتورة.

تقوم صيغة وايلدر بتطبيع RS وتحولها إلى مذبذب يتقلب بين صفر و 100. في الواقع ، يبدو مخطط RS تمامًا مثل مخطط RSI. تبسط خطوة التسوية إيجاد القيم القصوى لأن الفهرس يقع في نطاق ضيق.مؤشر القوة النسبية هو 0 عندما يكون متوسط الكسب صفراً. مع مؤشر القوة النسبية RSI لمدة 14 فترة ، تشير القيمة الصفرية إلى أن المعدل قد انخفض لجميع الفترات الـ 14. لم يكن هناك نمو. يكون المؤشر 100 عندما يكون متوسط الإهلاك صفراً. هذا يعني أن المعدل نما خلال جميع الفترات الـ 14. لم يكن هناك سقوط

بناءً على مؤشر القوة النسبية ، يتم حساب مؤشر ستوكاستيك Stochastic RSI:

StochRSI=(RSI - RSI Low) / (RSI High - RSI Low)

يربط المذبذب مستوى مؤشر القوة النسبية RSI بقيمه الدنيا والقصوى خلال فترة زمنية. يتم استبدال قيم RSI في صيغة المذبذب العشوائي بدلاً من قيم المعدل. وبالتالي ، فإن Stochastic RSI هو مؤشر مؤشر - المشتق الثاني لسعر الصرف. يزيد بشكل كبير من عدد الإشارات ، لذلك يجب أخذ أدوات التحليل الفني الأخرى في الاعتبار.

مؤشر القوة النسبية RSI: كيفية استخدامه

العدد القياسي للفترات لمؤشر القوة النسبية هو 14 ، مما يعني أنه يقيم آخر 14 شمعة ، أو الأطر الزمنية.

يقارن المؤشر متوسط الربح مع متوسط الخسارة ويحلل عدد الشموع الـ 14 الأخيرة التي كانت صعودية أو هبوطية ، وكذلك يحلل حجم كل شمعة.

على سبيل المثال ، إذا كانت جميع شموع السعر الـ 14 صعودية ، فإن المؤشر هو 100 ، وإذا كانت جميع الشموع الـ 14 هبوطية ، فإن 0 (أو يساوي تقريبًا 100 و 0). ومؤشر 50 يعني أن 7 شمعات سابقة كانت هبوطية ، و 7 كانت صاعدة ، ومتوسط الربح والخسارة متساويان.

مثال1. توضح لقطة الشاشة أدناه مخطط EUR / USD. المنطقة المظللة باللون الأبيض تتضمن آخر 14 شمعة سعرية. من بين هؤلاء ، 13 كانت صعودية و 1 فقط كانت هبوطية ، مما أدى إلى 85.

مثال 2. توضح لقطة الشاشة أدناه مخطط EUR / USD و 3 مناطق مظللة من 14 شمعة لكل منها لفهم كيفية حساب مؤشر القوة النسبية.

• المنطقة الأولى تسلط الضوء على فترة هبوطية للغاية تتكون من 9 شموع هبوطية و 4 شموع صعودية صغيرة ونمط شمعدان واحد (دوجي). مؤشر القوة النسبية لهذه الفترة هو 15 ، مما يشير إلى مرحلة هبوطية قوية للغاية.
• القسم الثاني يتضمن 9 شموع صعودية و 5 شموع هابطة صغيرة في الغالب. كان مؤشر هذه الفترة 70 ، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي نسبيًا.
• المنطقة الثالثة تتضمن 6 شموع صعودية و 8 شموع هابطة و 1 دوجي ، مما ينتج عنه قيمة مؤشر 34 ، مما يشير إلى انخفاض معتدل في السعر.

كما ترى ، فإن تحليل 14 شمعة يتوافق بدقة مع قيمة مؤشر القوة النسبية لهذه الفترة. ومع ذلك ، فإن المؤشر مفيد لأنه يقلل من الوقت اللازم لمعالجة البيانات ، ويسمح لك أيضًا بتجنب الأخطاء أثناء سلوك السوق المتقلب.

ذروة البيع و ذروة الشراء

الفكرة الأساسية هي أنه عندما يظهر مؤشر القوة النسبية قيمًا عالية جدًا أو منخفضة جدًا (أكبر من 70 أو أقل من 30) ، يشير السعر إلى ذروة البيع أو ذروة الشراء. ارتفاع المؤشر يعني أن الرقم صاعدسادت الشموع على عدد الشموع الهابطة. ونظرًا لأن السعر لا يمكنه ختم الشموع الصعودية إلى ما لا نهاية ، فلا يمكنك الاعتماد فقط على قراءات مؤشر القوة النسبية لتحديد انعكاس الاتجاه.

إذا كانت 13 شمعة من آخر 14 شمعة صعودية وكان المؤشر أعلى بكثير من 70 ، فمن المحتمل أن يتراجع المضاربون على الارتفاع في المستقبل القريب ، لكن لا يجب أن تعتمد بالكامل على مؤشر القوة النسبية في توقعاتك. توضح لقطة الشاشة أدناه فترتين عندما دخلت منطقة ذروة البيع (أقل من 30) وظلت كذلك لفترة طويلة. خلال الفترة الأولى ، استمر السعر في الانخفاض لمدة 16 يومًا قبل أن يعود المؤشر فوق 30 ، وخلال الفترة الثانية استمر السعر في الانخفاض لمدة 8 أيام ، عندما كان السوق في ذروة البيع.

فترة الحساب الافتراضية لمؤشر قوة الاتجاه هي 14 ، ولكن يمكن تقليلها لزيادة حساسية المؤشر ، أو زيادتها لتقليلها. سيصل مؤشر القوة النسبية لـ 10 أيام إلى مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع أسرع من مؤشر القوة النسبية لـ 20 يومًا.

يعتبر السوق في منطقة ذروة الشراء عندما تكون قيمة RSI أعلى من 70 وفي ذروة البيع عندما تكون أقل من 30. يمكن أيضًا تعديل هذه المستويات التقليدية لتلبية متطلبات الأمان أو المتطلبات بشكل أفضل. يؤدي ضبط مؤشر RSI عن طريق زيادة ذروة الشراء إلى 80 أو خفض ذروة البيع إلى 20 إلى تقليل تواتر الإشارات. يستخدم المتداولون على المدى القصير أحيانًا مؤشر القوة النسبية لفترتين ، والذي يسمح لك بالبحث عن ذروة الشراء فوق 80 و ذروة البيع تحت 20.

لا يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية فقط لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. هويشير أيضًا إلى اتجاهات قوية جدًا عندما يظل في منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء لفترة طويلة.

اندلاع خط الدعم والمقاومة

كما ذكرنا سابقًا ، يسمح لك مؤشر القوة النسبية بتحديد اتجاهات أسعار الصرف القوية. هذا يجعلها أداة ممتازة لتداول مستويات الدعم والمقاومة. يوضح الشكل مخطط يورو / دولار أمريكي ، والخط الأسود الأفقي هو المستوى المعروف جيداً عند 1.20 للسعر ، وهو مستوى الدعم والمقاومة.

يمكنك أن ترى أن السعر عاد عدة مرات إلى المستوى 1 ، 2. في المرة الأولى التي أظهر فيها مؤشر القوة النسبية قيم 63 و 57. هذا يعني أنه على الرغم من ارتفاع الاتجاه ، إلا أن قوته لم تكن كافية. ليس من السهل كسر مستوى مقاومة قوي - هناك حاجة إلى اتجاه قوي للتغلب عليه.

في المرة الثانية التي عاد فيها السعر إلى مستوى المقاومة ، كان مؤشر القوة النسبية 71 ، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي إلى حد ما ، لكن مستوى المقاومة صمد مرة أخرى. حتى القسم الأخير ، عندما أظهر مؤشر القوة النسبية قيمة 76 ، تم التغلب على مستوى المقاومة وارتفع مؤشر القوة النسبية إلى 85.

يمكن أن يكون المؤشر بمثابة أداة لقياس قوة الدورة التدريبية. التجار الذين يستخدمون خوارزميات التداول في حاجة ماسة إلى مثل هذه المعلومات ، ومؤشر القوة النسبية في متناول اليد.

تباعد مؤشر القوة النسبية

هناك مجال آخر يستخدم فيه مؤشر القوة النسبية وهو استراتيجية تحديد نقاط التحول من خلال البحث عن الاختلاف. إشاراتالاختلافات التي يولدها سعر الصرف لا تدعمها ديناميكيات الأسعار الأساسية. هذا ما يؤكده ما يلي.

تظهر لقطة الشاشة أدناه قاعين. خلال الأول كان المؤشر 26 ، وحركة السعر التي سبقت هذه اللحظة تضمنت 8 شموع هابطة ، 3 شموع صاعدة ، 3 دوجي ، انخفض السعر بإجمالي 1.45٪. خلال القاع الثاني أظهر مؤشر القوة النسبية قيمة أعلى قدرها 28 ، وتضمنت حركة السعر 7 شموع هابطة و 5 شموع صاعدة و 2 دوجي وخسر السعر 0.96٪ فقط.

على الرغم من أن السعر حقق انخفاضًا جديدًا منخفضًا ، إلا أن ديناميكيات الخلفية لم تكن هبوطية والقسم الثاني لم يكن قوياً. والمخطط يؤكد ذلك. كان للقاع الثاني مؤشر أعلى (28 مقابل 26) ، على الرغم من أن الدورة أظهرت أن الدببة يفقدون قوتهم. غالبًا ما ينهار الاختلاف ، ويكون الاختلاف المزدوج أكثر موثوقية.

الانعكاسات الإيجابية-السلبية

طور أندرو كاردويل نظامًا من الانعكاسات الإيجابية والسلبية لمؤشر القوة النسبية ، والتي هي عكس الاختلافات الهبوطية والصعودية. على عكس وايلدر ، اعتبر كاردويل الاختلافات الهابطة ظاهرة سوق صاعدة. بعبارة أخرى ، تشكل الاختلافات الهابطة اتجاهًا صعوديًا. وبالمثل ، يُنظر إلى الاختلافات الصعودية على أنها ظاهرة سوق هابطة ومؤشر على اتجاه هبوطي.

يحدث الانعكاس الإيجابي عندما يسجل المؤشر قاعًا أدنى ويسجل السعر قاعًا أعلى. القاع المنخفض ليس عند مستوى ذروة البيع ، ولكن في مكان ما بين 30 و50.

الانعكاس السلبي هو عكس الانعكاس الإيجابي. يقوم مؤشر القوة النسبية بعمل قمة أعلى ، لكن السعر يصنع قمة متدنية. مرة أخرى ، يقع المستوى الأعلى عادةً أسفل مستوى ذروة الشراء عند 50-70.

معرف الاتجاه

يميل مؤشر القوة النسبية إلى التقلب بين 40 و 90 في سوق صاعد (اتجاه صعودي) حيث تعمل مستويات 40-50 كدعم. قد تختلف هذه النطاقات اعتمادًا على معلمات مؤشر القوة النسبية ، وقوة الاتجاه وتقلب الأصل الأساسي.

من ناحية أخرى ، يتأرجح المؤشر بين 10 و 60 في سوق هابطة (اتجاه هبوطي) مع مستويات 50-60 كمقاومة.

التأرجح الفاشل

التأرجح الفاشل ، وفقًا للمؤلف ، هو علامة قوية على الانعكاس الوشيك. إنها الإشارة التي يعطيها مؤشر RSI. وصفه على النحو التالي. التقلبات الفاشلة لا تعتمد على المسار. بمعنى آخر ، يركزون حصريًا على إشارات RSI ويتجاهلون مفهوم الاختلاف. يتشكل تأرجح صعودي فاشل عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 (ذروة البيع) ، ويرتفع فوق 30 ، وينخفض إلى 30 ، ثم يكسر القمة السابقة. الهدف هو الوصول إلى مستويات ذروة البيع ثم انخفاض أعلى فوق مستوى ذروة البيع.

يحدث التأرجح الهبوطي الفاشل عندما يتحرك المؤشر فوق 70 ، وينخفض ، ثم يرتد ، ويقل عن 70 ثم يكسر القاع السابق. الهدف هو المستوىذروة الشراء ثم ارتفاع أقل تحت مستويات ذروة الشراء.

المعدل أهم من المؤشر

مؤشر القوة النسبية لمذبذب الزخم العالمي - كفاءة اختبار الوقت. على الرغم من تقلب الأسواق ، لا يزال مؤشر القوة النسبية مناسبًا اليوم كما كان في أيام وايلدر. لكن الوقت قد أجرى بعض التعديلات. على الرغم من أن وايلدر اعتبر الشراء المفرط شرطًا للانعكاس ، فقد اتضح أنه يمكن أن يكون علامة على القوة. لا يزال الانحراف الهابط يعطي إشارات جيدة ، ولكن يجب على المتداولين توخي الحذر أثناء الاتجاهات القوية عندما يكون ذلك طبيعيًا. على الرغم من أن مفهوم الانعكاسات الإيجابية والسلبية يقوض إلى حد ما تفسير وايلدر ، إلا أن منطقه منطقي ، وبالكاد كان وايلدر نفسه يرفض إيلاء المزيد من الاهتمام لحركة السعر. تضع الانعكاسات الإيجابية والسلبية اتجاه السعر أولاً ثم المؤشر ثانياً ، كما ينبغي أن يكون. يفضل مؤشر القوة النسبية التباعد الهبوطي والصاعد. تعتمد كيفية استخدام هذه الأدوات على المتداول.

مؤشر القوة النسبية هو أداة عالمية لتحديد قوة الاتجاه ، والبحث عن نقاط الانعكاس أو اختراق خطوط الدعم والمقاومة. وعلى الرغم من أنه يمكن التنبؤ بقيمته بسهولة من خلال النظر إلى آخر 14 شمعة ، إلا أن رسم مؤشر القوة النسبية على الرسوم البيانية للسعر سيضيف الاستقرار والثقة إلى التداول. قياس قوة السعر ، ستسمح لك ترجمته إلى أرقام قابلة للتفسير باتخاذ قرارات تداول أكثر كفاءة وتجنب التخمين والتفسيرات الذاتية.