مؤشر SMA: كيفية استخدامه؟

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

مؤشر SMA هو أحد أبسط المؤشرات وأكثرها سهولة للتداول في جميع الأسواق المالية ، بما في ذلك الخيارات الثنائية. إنه متاح بالفعل على جميع المنصات تقريبًا ، نظرًا لأن جميع المتداولين يستخدمون هذا المؤشر حرفيًا على الأقل من وقت لآخر في التداول ، حتى أولئك الذين يتداولون منذ سنوات عديدة. SMA هو اختصار للاسم الإنجليزي المتوسط المتحرك البسيط ، والذي يعني "المتوسط المتحرك البسيط".

ما هو المتوسط المتحرك

يعكس الاسم بدقة طريقة رسم خط ناعم على الرسم البياني باستخدام الحساب الرياضي لمتوسط حسابي بسيط للسعر خلال فترة معينة. في كل نقطة زمنية ، يتم أخذ مجموع قيم آخر n من الشموع أو الأعمدة. على سبيل المثال ، إذا كنا على الرسم البياني اليومي ، فسيتم أخذ القيمة الإجمالية للسعر لآخر ن أيام وقسمتها على الرقم ن ، الذي يحدده المتداول بشكل مستقل في إعدادات المؤشر.

بعلى منصة Metatrader 4 ، تكون فترة مؤشر SMA غير محدودة عمليًا ، حيث يتم إجراء التداول أيضًا على المدى الطويل ، أي على أطر زمنية كبيرة ، حيث يكون المتوسط المتحرك الأمثل مع فترة 200 أو أكثر. منصات الخيارات الثنائية عادة ما يكون لها حدود. على سبيل المثال ، لا يمكن إنشاء مؤشر SMA في "Olymp Trade" بفترة تزيد عن 60. لا يقلل هذا القيد من فرص التداول بأي شكل من الأشكال ، نظرًا لأن معظم تجار الخيارات الثنائية يتداولون على المدى القصير والقيمة الأكبر لـ n هي ببساطة لا حاجة.

في إعدادات مؤشر SMA ، هناك أيضًا فرصة لتحديد قيمة السعر التي سيتم من خلالها حساب المؤشر. يمكن أن يكون هذا هو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق أو المتوسط الحسابي أو المتوسط المرجح لفترة الشمعة أو العمود. سعر الإغلاق هو الأكثر استخدامًا في التداول لأنه ذو أهمية خاصة في اتخاذ قرارات التداول.

تاريخ حدوث

ظهر مؤشر SMA لأول مرة في الستينيات من القرن الماضي وأصبح شائعًا للغاية بين المتداولين ، والذين كان لهم بالتأكيد دور في مشاهير مثل جيمس هيرست وريتشارد دونشيان. يعود الفضل إلى هذا الأخير في التأليف في تلك الأيام عندما كان يعمل في صناديق الاستثمار وكان مولعًا بالتداول في سوق العملات الدولية. بالمناسبة ، جاء شغفه بالتداول بعد قراءة كتاب جيسي ليفرمور الشهير "مذكرات مضارب في الأسهم". وعلى الرغم من أن الكتاب كتب في بداية القرن الماضي ، إلا أن العديد من المتداولين الناجحين اليوم يوصون بقراءته.واحدة من الأوائل

عندما عانى دونشيان ، إلى جانب العديد من المتداولين الآخرين ، من إخفاق ساحق في التداول خلال أزمة عام 1929 ، قرر إعادة النظر في موقفه من التداول وبدأ في تطوير نظام تداول باستخدام تحليل المؤشرات. وأساس هذا النظام والذي سمي بـ "إتباع الإتجاه" كان بالضبط المتوسطات المتحركة.

يعتمد نظام "السلاحف" المعروف في جميع أنحاء العالم على نفس المؤشر ، والذي يحقق ربحًا ضئيلًا ولكنه ثابت. طور جيمس هيرست أيضًا نظام تداول المتوسط المتحرك الخاص به. وهو موصوف في عمله بعنوان "توقيت السوق السحري يعود في أسواق الأسهم".

ماذا يعطي مؤشر SMA

الغرض الرئيسي من المتوسط المتحرك هو تصور اتجاه السوق الحالي. يبدو أنه يمكن رؤية الاتجاه بدون أي خطوط - فالسعر يتحرك إما لأعلى أو لأسفل ، على التوالي ، ويكون الاتجاه صعودًا أو هبوطًا. ولكن ليس كل شيء بهذه البساطة ، ويسمح لك SMA بتحديد موقع السعر بدقة أكبر في الوقت الحالي ، وكذلك يبسط عملية اتخاذ القرار. أبسط شيء يجب مراعاته عند النظر إلى مؤشر المتوسط المتحرك على الرسم البياني هو موضع السعر بالنسبة لخط المؤشر.

على سبيل المثال ، يعتبر المؤشر ذو الفترة 200 شائعًا في التداول طويل الأجل ، وإذا كان السعر على الرسم البياني الأسبوعي أعلى من SMA200 ، فمن المستحسن البحث عن دخول شراء في السوق. والعكس صحيح. على الرسم البياني اليومي ، لاتخاذ مثل هذه القرارات ، من الأفضل استخدام SMA معفترة 50. بشكل عام ، يختار العديد من المتداولين فترة المؤشر بأنفسهم للأصول المختلفة والأطر الزمنية المختلفة. على أي حال ، لا ينصح باستخدامه في التداول على حساب حقيقي دون اختبار الإستراتيجية.

ما هي استراتيجيات التداول المتوسط المتحرك بناءً على

هناك العديد من الاستراتيجيات القائمة على مؤشر SMA. لكن كل منهم بطريقة ما يتلخص في خيارين:

• تداول على الارتداد من المتوسط المتحرك ؛
• التداول على انهيار المتوسط المتحرك.

يمكن تخصيص كل خيار من هذه الخيارات اعتمادًا على الفترة الزمنية والإطار الزمني وما إلى ذلك. على سبيل المثال ، فإن أبسط طريقة للتداول هي الدخول في صفقة عندما يتجاوز السعر خط المؤشر على الرسم البياني. إذا تجاوز السعر الخط من الأسفل إلى الأعلى ، نشتري خيار Call والعكس صحيح. يعتبر التقاطع مكتملاً إذا تم إغلاق الشمعدان أو العمود خلف خط المؤشر.

الإشارات الكاذبة و كيفية تجنبها

ومع ذلك ، عند التداول باستخدام المتوسطات المتحركة ، ستظهر دائمًا العديد من الإشارات الخاطئة. لتصفيتها ، يستخدم شخص ما مؤشرات إضافية من مجموعة أخرى ، مثل المذبذبات. خيار التصفية الآخر هو الانتظار حتى لا يتجاوز السعر خط المؤشر فحسب ، بل يتم إصلاحه أيضًا في مكان جديد.

بما أن مؤشر SMA هو مؤشر اتجاه ، فإنه يبدأ في إعطاء إشارات خاطئة أثناء الاستقرار. نحدد شقة عندما يتخذ خط SMA وضعًا أفقيًا أو قريبًا منه. من السهل تحديد الوضع المسطح عند تشغيلهيستخدم الرسم البياني الواحد عدة مؤشرات بفترات مختلفة. إذا تقاربت جميع الخطوط ، يدخل السعر في منطقة ثابتة ويصبح من المستحيل التداول بناءً على قراءات SMA.

على الرغم من حقيقة أن هناك استراتيجيات عالمية تعتمد على التحركات ، يجب أن تتذكر دائمًا قاعدة بسيطة. كلما تم تكوين مؤشر SMA بدقة لأداة معينة وإطار زمني معين ، كانت نتائج التداول أفضل. فيما يلي بعض الأمثلة على الاستراتيجيات القائمة على SMA لتداول الخيارات الثنائية

تداول على تراجع

غالبًا ما يقال أن خط SMA يصبح دعمًا أو مقاومة في مراحل مختلفة من تطور السوق. هذا هو الافتراض الذي يشكل الأساس لاستراتيجية تداول الانسحاب. في الوقت نفسه ، لا ينبغي أن تؤخذ كلمة "دعم" أو "مقاومة" حرفياً. في الواقع ، لا يوجد خط قادر على التأثير على سلوك السعر ، يتأثر السعر بالمتداولين الذين يستخدمون نصائح المؤشرات بشكل كبير. لذلك ، دعونا نرى كيفية استخدام مؤشر SMA على تراجع السعر عن الخط المتحرك.

حدد فترة SMA التي تساوي ، على سبيل المثال ، 50. من المرجح أن يظهر مؤشر 50 فترة ، المشهور بين المتداولين ، نتائج جيدة على العديد من الأطر الزمنية والأدوات. نحن ننتظر اقتراب السعر من المتوسط المتحرك ونتصرف بناءً على سلوكه. إذا لم تخترق الشمعة الخط ، لكنها أغلقت على نفس الجانب ، فإننا ننظر إلى الشمعة التالية. يجب أن تغلق في الاتجاه المعاكس. سيعني هذا على الأرجح أن السعر ارتد عن المتوسط المتحرك وذهب إلىالجانب العكسي

تظهر هذه الإستراتيجية ذات الحركة لمدة 50 فترة نتائج جيدة في الإطار الزمني الذي يبلغ 15 دقيقة. يتم إبرام الصفقة بعد إغلاق الشمعة المحورية. وقت انتهاء الصلاحية 6 شمعات ، أي ساعة ونصف. عيب كبير في الاستراتيجية هو وجود إشارات نادرة. يمكنك زيادة عددهم بالتداول على عدة أصول في نفس الوقت.

اثنان استراتيجية المتوسط المتحرك

يمكن تحديد الفترات بشكل مستقل لكل أصل. ولكن هناك مؤشرات SMA للخيارات الثنائية مع مثل هذه الفترات التي تظهر نتائج جيدة على الأدوات المختلفة. على سبيل المثال ، SMA مع الفترتين 5 و 25. نقوم بشراء خيار Call عندما يتجاوز SMA 5 خط SMA 25 من الأسفل والعكس صحيح. وقت انتهاء الصلاحية 4-6 شمعات. نذكرك أنه يجب اختبار الإستراتيجية على حساب تجريبي قبل الانتقال إلى التداول الحقيقي.

عيب الإستراتيجية هو نفسه السابق - تظهر الإشارات بشكل غير متكرر. الإستراتيجية التالية المبنية على مؤشر SMA للخيارات الثنائية ، والتي تتطلب رسم أربعة متوسطات متحركة على الرسم البياني ، لا تحتوي على هذا القصور.

4 استراتيجية SMA

خذ الموفينج افيرج البسيط بفترات 5 ، 21 ، 55 ، 89. نقوم بتعيينهم على الرسم البياني بألوان مختلفة. وهناك ثلاثة أنواع من الإشارات هنا:

• SMA5 يتقاطع مع SMA21 ، خيار الشراء أو البيع اعتمادًا على اتجاه التقاطع ، انتهاء الصلاحية 1-2 شمعتان ؛
• SMA21 يتقاطع مع SMA55 ، وقت انتهاء الصلاحية 4-6 شموع ؛
• SMA55 يتجاوز SMA89 ، وقت انتهاء الصلاحيةيمتد إلى 24 شمعة.

بالنسبة لجميع الاستراتيجيات التي تعتمد على المتوسطات المتحركة ، من الأفضل اختيار الأصول المتقلبة والتداول خلال الجلسات الأوروبية وأوائل جلسات الولايات المتحدة.