عدم اليقين والمخاطر في اتخاذ القرار

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

يمكن تنفيذ إدارة المؤسسة ، وكذلك ، على سبيل المثال ، مهام الحالة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية ، مع مراعاة أوجه عدم اليقين والمخاطر الحالية. ما هي تفاصيلهم؟ كيف يمكن حسابها؟

ما هو جوهر الشكوك والمخاطر؟

بادئ ذي بدء ، ضع في اعتبارك مفهوم المخاطرة وعدم اليقين ، وكيف يمكن تفسير هذه المصطلحات في سياقات معينة.

يُفهم الخطر عمومًا على أنه احتمال وقوع حدث غير موات أو غير مرغوب فيه. على سبيل المثال ، إذا كنا نتحدث عن شركة ، فقد يكون هذا تغييرًا في ظروف السوق بحيث تكون نتائج النشاط الاقتصادي للمؤسسة بعيدة عن المثالية.

يُفهم عدم اليقين على أنه عدم القدرة على التنبؤ بشكل موثوق بحدوث حدث ما ، بغض النظر عن مدى استحسانه. ولكن ، كقاعدة عامة ، يتم النظر في عدم اليقين والمخاطر في سياق ظهور الظروف المعاكسة. الوضع العكسي - عندما يكون من المستحيل التنبؤ بظهور العوامل الإيجابية ، نادرًا ما يُنظر إليه على أنه غير مؤكد ،لأنه في هذه الحالة ليست هناك حاجة لتحديد تكتيكات الاستجابة للعوامل ذات الصلة. بينما في السيناريوهات السلبية ، عادة ما تكون هناك حاجة لمثل هذه التكتيكات. هذا يرجع إلى حقيقة أنه في ظروف عدم اليقين والمخاطر ، يمكن اتخاذ أهم القرارات - الاقتصادية والسياسية. دعونا نستكشف كيف يمكن القيام بذلك بمزيد من التفصيل.

كيفية تقليل عدم اليقين والمخاطر

يتم تبني قرارات معينة في بيئة تتسم بعدم اليقين والمخاطر باستخدام مفاهيم تقلل من احتمالية حدوث أخطاء أو سيناريوهات مختلفة غير مرغوب فيها. يمكن أن يكون هذا النهج فعالا في مجموعة متنوعة من المواقف.

وبالتالي فإن عدم اليقين والمخاطر متأصلان في العديد من مجالات الحياة الحديثة. يمكن أن تستند الأساليب المستخدمة في الحالات التي يكون فيها من الضروري لتقليل الأخطاء في إجراءات معينة إلى:

- حول تحديد العوامل المستقرة التي يمكن أن تؤثر على الموقف ؛

- حول تحليل الموارد والأدوات المتاحة لصانع القرار ؛

- عند تحديد العوامل المؤقتة وغير المستقرة التي يمكن أن تؤثر أيضًا على الموقف ، ولكن هذا ممكن فقط في ظل ظروف محددة (يجب تحديدها أيضًا).

من بين المجالات التي تكون فيها المفاهيم ذات الصلة أكثر طلبًا هي الإدارة. هناك وجهة نظر مفادها أنه في سياق إدارة الأعمال ، فإن عدم اليقين هو خطر إداري ،وأحد أهمها. هنا نجد ، بالتالي ، نوعًا آخر من تفسير المصطلح المعني. في مجال الإدارة ، تعتبر المفاهيم التي تستكشف جوهر المخاطر المختلفة شائعة جدًا. لذلك ، سيكون من المفيد أولاً وقبل كل شيء دراسة كيفية مراعاة عدم اليقين والمخاطر في عملية اتخاذ القرارات الإدارية في المؤسسة.

إدارة الأعمال في ظل عدم اليقين والمخاطر

النهج التالي شائع في الأعمال للتغلب على العواقب السلبية المحتملة عند حل مشاكل معينة.

بادئ ذي بدء ، يحدد المديرون قائمة الأشياء التي قد يتسم سلوكها بعدم اليقين والمخاطر. قد يكون هذا ، على سبيل المثال ، سعر السوق للسلع أو الخدمات التي يتم بيعها. في ظروف التسعير المجاني والمنافسة العالية ، قد يكون من الصعب للغاية التنبؤ بمسارها بشكل لا لبس فيه. تم الكشف عن ظهور مخاطر عدم اليقين من حيث احتمالات استلام الشركة للإيرادات. بسبب انخفاض الأسعار ، قد لا تكون قيمتها كافية لسداد الالتزامات المتداولة أو ، على سبيل المثال ، حل المشكلات المتعلقة بالترويج للعلامة التجارية.

في المقابل ، يمكن أن تؤدي الزيادة الحادة غير المتوقعة في الأسعار إلى تراكم قدر مفرط من الأرباح المحتجزة من قبل الشركة. والتي ، ربما ، في موقف مختلف - مع الديناميكيات المنهجية لإيرادات الإيرادات - كانت الإدارة قد استثمرت في تحديث الأصول الثابتة أو تطوير أسواق جديدة.

بمجرد تحديد كائن يتميز بعدم اليقين والمخاطر من حيث تطوير الأعمال ،العمل جار لتحديد العوامل التي تؤثر على سلوك هذا الكائن. قد تكون هذه الأرقام تعكس قدرة السوق وديناميكيات المبيعات للمؤسسات التي تعمل في قطاع معين. يمكن أن تكون دراسة للاقتصاد الكلي ، والعوامل السياسية.

يمكن أن يرتبط مفهوم المخاطرة وعدم اليقين ، كما أشرنا في بداية المقال ، بعمليات في مختلف المجالات. لذلك ، كقاعدة عامة ، يتم أخذ أكبر مجموعة من العوامل في الاعتبار هنا. على سبيل المثال ، تلك المتعلقة بالقطاع المالي. سوف ندرس كيف يتم فحص ظروف عدم اليقين والمخاطر في سياق اتخاذ القرار بشأن المعاملات النقدية المختلفة.

عوامل عدم اليقين والمخاطر في القطاع المالي

لاحظنا أعلاه أن مديري المؤسسة ، عند تطوير خوارزمية لاتخاذ القرارات الإدارية ، يأخذون في الاعتبار أولاً شيئًا يمكن أن يتسم بعدم اليقين والمخاطر ، ثم يحددون العوامل التي تحدد احتمالية الظروف التي يمكنهم العمل تحتها.

يمكن القيام بالشيء نفسه في سياق حل المشكلات المتعلقة بالإدارة المالية. في مجال المعاملات النقدية ، غالبًا ما يكون الشيء الذي يمكن أن يتأثر بعدم اليقين (المخاطرة حالة خاصة منها) هو القوة الشرائية لرأس المال. اعتمادًا على ظروف معينة ، يمكن أن يزيد أو ينقص. على سبيل المثال ، بسبب التضخم في اقتصاد الدولة ، فرق سعر الصرف في تقييم العملة الوطنية. والتي بدورها يمكنتعتمد على الاقتصاد الكلي والعمليات السياسية.

وهكذا ، في مجال صنع القرار المتعلق بإدارة الأموال ، يمكن تمثيل مستويات عدم اليقين (المخاطرة - كحالة خاصة ، مرة أخرى ، حالتها) على مستويات مختلفة.

أولاً ، على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية (على سبيل المثال ، ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي ، والميزان التجاري ، والتضخم) ، وثانيًا ، في مجال المؤشرات المالية الفردية (كخيار ، سعر صرف العملة الوطنية). تحدد العوامل على كلا المستويين القوة الشرائية لرأس المال.

بعد تحديد كائن يتميز بعدم اليقين والمخاطر ، وكذلك إبراز العوامل التي تؤثر عليه ، من الضروري تطبيق المنهجية للتطبيق العملي للقرار. على سبيل المثال - تم تطويره بواسطة مديري الشركة أو المتخصصين الماليين. هناك عدد كبير من الأساليب لهذا. من بين الأكثر شيوعًا استخدام مصفوفة القرار. دعونا ندرسها بمزيد من التفصيل

المصفوفة كأداة لاختيار القرارات في ظل المخاطر وعدم اليقين

تتميز التقنية المعنية في المقام الأول بتنوعها. إنه مثالي تمامًا لاتخاذ القرارات بشأن الأشياء التي تتميز بالمخاطر الاقتصادية وعدم اليقين ، وبالتالي فهي قابلة للتطبيق في الإدارة.

تتضمن مصفوفة القرار اختيار واحد أو أكثر منهم بناءً على أعلى احتمالية لسلسلة العوامل التي تؤثر على الكائن. وبالتالي ، يتم اختيار الحل الرئيسي - محسوبًا على مجموعة واحدة من العوامل ، وإذا لم تنجح (أو ، على العكس ، اتضح أنها ذات صلة) ، إذنيتم اختيار نهج مختلف. والذي يتضمن التأثير على موضوع العوامل الأخرى.

إذا تبين أن الحل الثاني ليس هو الحل الأمثل ، فسيتم تطبيق الحل التالي ، وهكذا ، حتى يتعلق الأمر باختيار النهج الأقل استحسانًا ، ولكنه يعطي النتيجة. يمكن تشكيل قائمة الحلول - من الأكثر فاعلية إلى الأقل فاعلية ، باستخدام الطرق الرياضية. على سبيل المثال ، تلك التي تتضمن بناء رسم بياني لتوزيع احتمالية إطلاق عامل معين.

يمكن نظريًا حساب حالات عدم اليقين والمخاطر باستخدام طرق نظرية الاحتمالات. خاصة إذا كان لدى الشخص الذي يقوم بذلك بيانات إحصائية تمثيلية بشكل كافٍ. في ممارسة التحليل الاقتصادي والمالي ، تم تشكيل عدد كبير من المعايير ، والتي يمكن من خلالها تحديد احتمال إثارة عوامل معينة من عدم اليقين والمخاطر. سيكون من المفيد دراسة بعضها بمزيد من التفصيل

معايير تحديد الاحتمالية في عدم اليقين وتحليل المخاطر

الاحتمالية ، كفئة رياضية ، عادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية. كقاعدة عامة ، إنها ليست قيمة واحدة ، بل هي مزيج منها - بناءً على الشروط الخاصة بعوامل التشغيل التي يتم تشكيلها. اتضح أن عدة احتمالات تؤخذ في الحسبان ومجموعها 100٪

المعيار الرئيسي لتقييم درجة احتمالية إثارة معينةتعتبر العوامل الموضوعية. يجب تأكيده:

- طرق رياضية مثبتة ؛

- نتائج التحليل الإحصائي لكميات كبيرة من البيانات.

مثالي - إذا تم استخدام كلتا الأداتين لتحديد الموضوعية. لكن في الممارسة العملية ، نادرًا ما يحدث هذا الموقف. كقاعدة عامة ، يتم حساب المخاطر الاقتصادية والشكوك من خلال الوصول إلى كمية صغيرة نسبيًا من البيانات. هذا منطقي تمامًا: إذا كان لدى جميع المؤسسات نفس الوصول إلى المعلومات ذات الصلة ، فلن تكون هناك منافسة بينها ، وسيؤثر هذا أيضًا على وتيرة التنمية الاقتصادية.

لذلك ، عند تحليل المخاطر الاقتصادية وعدم اليقين ، يتعين على الشركات في أغلب الأحيان التركيز على الجانب الرياضي لحساب الاحتمال. كلما كانت الأساليب المناسبة للشركة أكثر إتقانًا ، زادت قدرة الشركة على المنافسة في السوق. دعونا نفكر في الأساليب التي يمكن استخدامها لتحديد احتمالية تكوين شروط لتشغيل عوامل سلوك الكائنات ، فيما يتعلق بحالة عدم اليقين التي يمكن ملاحظتها (خطر - كحالة خاصة).

طرق تحديد الاحتمال

يمكن حساب الاحتمالية:

- من خلال تحليل المواقف النموذجية (على سبيل المثال ، عندما يمكن أن يحدث حدث واحد فقط من بين حدثين بأعلى احتمالية ، كخيار: عند رمي عملة معدنية ، تتساقط الرؤوس أو الذيل) ؛

- من خلال توزيع الاحتمالات (بناءً على البيانات التاريخية أوتحليل عينة) ؛

- من خلال تحليل السيناريو الخبراء - بمشاركة محترفين ذوي خبرة قادرين على التحقيق في العوامل التي تؤثر على سلوك الكائن.

بعد اتخاذ قرار بشأن طرق حساب الاحتمالية في إطار حساب عدم اليقين والمخاطر ، يمكنك البدء في تحديدها عمليًا. دعونا ندرس كيف يمكن حل هذه المشكلة

كيفية تحديد احتمال وقوع حدث غير مؤكد في الممارسة؟

التحديد العملي لاحتمالية إثارة عامل يؤثر على شيء ما ، والذي يتميز بعدم اليقين والمخاطر ، يبدأ بصياغة توقعات محددة من الكائن المقابل. إذا كانت هذه هي القوة الشرائية لرأس المال ، فمن المتوقع أن تزداد وتبقى عند نفس المستوى أو تنخفض.

يمكن أن تكون أهداف الممول في هذه الحالة ، على سبيل المثال:

- استثمار رأس المال مع انخفاض القوة الشرائية في تحديث الأصول الثابتة ؛

- تكوين على أساس النقد مع قوة شرائية ثابتة أو متنامية لأحجام إضافية من الأرباح المحتجزة.

افترض أن الممول يتوقع أن رأس المال - لأسباب تضخمية - سيقلل مع ذلك من قوته الشرائية ، ونتيجة لذلك سيحتاج إلى الاستثمار في تحديث الأصول الثابتة. وبالتالي ، فإن الخطر (درجة عدم اليقين) في هذه الحالة هو أن مبلغًا كبيرًا من رأس المال سيتم استثماره في أصل سائل ، في حين أن قدرته الشرائية ، على عكس التوقعات ،تصرف بنضج. نتيجة لذلك ، ستحصل الشركة على أرباح أقل محتجزة. منافسيها بدورهم يمكنهم استخدام رؤوس أموالهم بكفاءة أكبر

بعد اتخاذ قرار بشأن التوقعات المتعلقة بشيء يتميز بعدم اليقين والمخاطر ، من الضروري دراسة مجموع العوامل التي تؤثر على سلوك الكائن المقابل. يمكن أن تكون هذه:

- المؤشرات الاقتصادية للدولة (بما في ذلك التضخم ، وسعر صرف العملة الوطنية الذي ذكرناه أعلاه) ؛

- الوضع في سوق المواد الخام والأموال التي تطلبها الشركة (بالنسبة للتكلفة التي يتم بها حساب القوة الشرائية لرأس مال الشركة) ؛

- ديناميات إنتاجية رأس المال (تحديد آفاق تحديث الأصول الثابتة للشركة).

علاوة على ذلك ، باستخدام الطرق الرياضية ، تحسب الشركة أكبر درجة من التأثير على كائن عوامل معينة ، وبعد ذلك تحدد احتمالية حدوث كل منها.

وهكذا قد يتبين أن الجزء الأكبر من رأس مال الشركة ينفق على شراء المواد الخام والمواد والأموال ، بينما يتم استيرادها بشكل أساسي من الخارج. وبالتالي ، فإن النمو أو الانخفاض في القوة الشرائية لأموال المنظمة سيعتمد بشكل أساسي على ديناميكيات العملة الوطنية ، وبدرجة أقل على التضخم الرسمي.

ستكون مصادر عدم اليقين (المخاطر) في هذه الحالة ذات طبيعة اقتصادية كلية. لذا ، فإن سعر صرف العملة الوطنية يتأثر أولاً وقبل كل شيء بميزان مدفوعات الدولة ،نسبة الأصول والخصوم ، مستوى الدين العام ، الحجم الإجمالي للمعاملات باستخدام العملات الأجنبية عند التسوية مع الموردين الأجانب.

وبالتالي ، فإن احتمال حدوث حدث غير مؤكد - سيتم حساب زيادة أو الحفاظ على قيمة ثابتة أو انخفاض في القوة الشرائية لرأس المال من خلال تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الكائن ذي الصلة ، وتحديد شروط إطلاقها العوامل ، فضلا عن احتمال حدوثها (والتي بدورها قد تعتمد على عوامل من مستوى مختلف - في هذه الحالة ، الاقتصاد الكلي).

اتخاذ القرار على أساس المخاطر

إذن ، لقد درسنا كيف يمكن حساب احتمالية حدوث ظروف لإثارة العوامل التي تؤثر على سلوك كائن يتميز بعدم اليقين والمخاطر. سيكون من المفيد أيضًا الدراسة بمزيد من التفصيل لكيفية اتخاذ القرارات في مواجهة عدم اليقين والمخاطر.

يحدد الخبراء المعاصرون قائمة المعايير التالية التي يمكن الاسترشاد بها في إطار مثل هذه المهام:

- احتمال ملاحظة المؤشرات المتوقعة ؛

- احتمالات تحقيق قيم منخفضة وعالية للغاية للمؤشرات قيد الدراسة ؛

- درجة التشتت بين المؤشرات المتوقعة والصغرى والهامشية

المعيار الأول ينطوي على اختيار حل يمكن أن يؤدي تنفيذه إلى تحقيق النتيجة المثلى - على سبيل المثال ، في مسألة استثمار رأس المال في فتح مصنع من أجلالإنتاج التلفزيوني في الصين.

يمكن أن تستند المؤشرات المتوقعة في هذه الحالة إلى إحصائيات تاريخية أو محسوبة (ولكن تستند ، مرة أخرى ، إلى بعض الخبرة العملية للمتخصصين الذين يتخذون القرار). على سبيل المثال ، قد يكون لدى المديرين معلومات تفيد بأن متوسط ربحية الإنتاج التلفزيوني في مصنع في الصين يبلغ حوالي 20٪. لذلك ، عندما يفتحون مصنعهم الخاص ، يمكنهم توقع عائد مماثل على الاستثمار.

في المقابل ، قد يكونون على دراية بالحالات التي لم تصل فيها بعض الشركات إلى هذه الأرقام ، وعلاوة على ذلك ، أصبحت غير مربحة. في هذا الصدد ، سيتعين على المديرين النظر في مثل هذا السيناريو مثل الربحية الصفرية أو السلبية.

ومع ذلك ، قد يكون لدى الممولين دليل على أن بعض الشركات تمكنت من تحقيق عائد بنسبة 70 ٪ على الاستثمار في المصانع الصينية. يؤخذ أيضًا في الاعتبار تحقيق المؤشر ذي الصلة عند اتخاذ القرار.

قد تكون المخاطرة (نتيجة عدم اليقين في هذه الحالة) عند النظر في إمكانية الاستثمار في فتح مصنع في الصين هي ظهور شروط لتشغيل العوامل التي تؤثر سلبًا على الكائن - مستوى الربحية. تلك العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حقيقة أن المؤشر المقابل سيكون سلبيا. في الوقت نفسه ، قد تكون النتيجة الأخرى لعدم اليقين هي تحقيق ربح بنسبة 70 ٪ ، أي رقم تم تحقيقه بالفعل من قبل من قبل الشركات الأخرى.

إذا كانت الربحية السلبيةيُظهر ، نسبيًا ، أن 10٪ من المصانع افتتحت في الصين ، وسيصل الرقم 70٪ إلى 5٪ ، والمتوقع - 20٪ - تم تسجيله بناءً على نتائج أعمال 85٪ من المصانع ، ثم المديرون محقون تمامًا يمكن أن تتخذ قرارًا إيجابيًا بشأن الاستثمار في افتتاح مصنع لإنتاج التلفزيونات في الصين.

إذا تم تسجيل ربحية سلبية بناءً على البيانات المتاحة لـ 30٪ من المصانع ، فيمكن للمديرين:

- التخلي عن فكرة الاستثمار في المصانع ؛

- لتحليل العوامل التي قد تحدد مسبقًا مثل هذا الأداء المتواضع للاستثمار في الإنتاج التلفزيوني.

في الحالة الثانية ، سيتم النظر في عدم اليقين والمخاطر في قرارات الإدارة على أساس مجموعات جديدة من المعايير من حيث توقع المؤشرات المثلى والحد الأقصى والدنيا. على سبيل المثال ، يمكن دراسة ديناميكيات أسعار الشراء للمكونات كأحد عوامل الربحية. أو - مؤشرات الطلب في السوق التي يتم توريد أجهزة التلفاز المصنعة في الصين إليها.

السيرة الذاتية

إذن ، قررنا جوهر ظواهر مثل عدم اليقين والمخاطر في الأعمال التجارية. يمكنهم وصف مجموعة متنوعة من الأشياء. في قطاع الأعمال ، غالبًا ما تكون هذه هي القوة الشرائية لرأس المال والربحية وتكلفة أسعار أصول معينة.

غالبًا ما يعتبر الباحثون المخاطر حالة خاصة من عدم اليقين. يعكس احتمال تحقيق نتيجة غير مرغوب فيها أو سلبية لأيالأنشطة.

المخاطر وعدم اليقين هي مفاهيم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمصطلح "الاحتمال" المتعلق بالرياضيات. إنه يتوافق مع مجموعة من الأساليب التي تسمح لك بحساب ما إذا كانت توقعات المدير ، في حالة نشاط تجاري ، أو صاحب مصلحة آخر ، لها ما يبررها فيما يتعلق بالعوامل التي يمكن أن تؤثر على عدم اليقين والمخاطر في إدارة الأعمال.